Данные для бэктеста на Мосбирже: свой сборщик bid/ask на Python, архивы биржи и DMA
BCS connects algo traders to Moscow Exchange gateways and helps with robots, data and infrastructure. A frequent client question is where to get bid/ask history for backtesting. The answer explains what is available in the broker API, what the exchange sells, and when a direct exchange stream is needed, with code for a collector and candles.
В БКС есть направление прямого доступа к бирже: мы подключаем алготрейдеров к шлюзам Московской биржи, помогаем с роботами, данными и инфраструктурой. Один из частых вопросов клиентов – где взять историю bid/ask для бэктеста. Этот текст – развернутый ответ: что есть в брокерском API, что продает биржа и когда нужен поток с биржи напрямую. С кодом сборщика и свечей. Статью подготовил Руслан Гнатовский, руководитель направления DMA. Бэктест на минутных свечах отвечает на вопрос «была ли идея», но не на вопрос «заработал бы на ней робот». Свеча не знает, по какой цене на самом деле можно было войти, кто был инициатором сделок, сколько объема стояло на нужной цен и сколько заявок было перед нами. Порядок цифр на фьючерсе на доллар (Si): шаг цены 1 пункт, это 1 рубль на контракт. Робот, который входит и выходит по рынку, покупает по ask, продает по bid и на каждом круге отдает спред. Спред 1 пункт, 100 кругов в день по 10 контрактов – 1 000 рублей в день, около 20 000 в месяц, которых нет в бэктесте по цене закрытия свечи. Ниже три пути получить котировки: записать самому через брокерский API, купить архив у биржи и/или взять поток напрямую с биржи через DMA. Читать далее