Треть доходности моего бэктеста оказалась издержками. Полная карта того, где алготрейдер теряет деньги

<img src="https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/dca/049/ff6/dca049ff62bbe25118c31a3af7a3a276.png" /><p>Эта статья&nbsp;—&nbsp;полная карта слоёв,&nbsp;где теряются деньги,&nbsp;с измеренными на моей системе последствиями каждого.&nbsp;Стенд прежний&nbsp;(часовые свечи топ-20 Мосбиржи,&nbsp;рекуррентный ансамбль,&nbsp;<a href="https://habr.com/ru/articles/1069594/" rel="noopener nofollow">протокол честной валидации</a>)&nbsp;—&nbsp;но сегодня без нейросетей:&nbsp;только арифметика,&nbsp;которая больно бьёт.</p> <a href="https://habr.com/ru/articles/1080664/?utm_source=habrahabr&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1080664#habracut">Читать далее</a>