Монетка, толпа и трансформер: что на самом деле делает квант-исследователь на примере 9 лет данных криптовалюты ADA
The article contrasts the popular image of a quantitative analyst with the more modest reality. It says people imagine a neural network that sees the future and the keys to a sports car, while a quant researcher spends much of the time catching himself. The piece is a breakdown of a large cryptocurrency data study focused only on ADA. It covers nine years of minute-level history, order books from 16 exchanges and its own blockchain node.
Когда говоришь «я анализирую данные бирж»/Quantitative Analyst, собеседник представляет нейросеть, которая видит будущее, и ключи от спорткара. Реальность скромнее: квант-исследователь большую часть времени ловит за руку самого себя. Это разбор одного большого исследования данных криптовалюты только для одной валюты ADA: 9 лет минутной истории, стаканы с 16 бирж, своя нода блокчейна и около 3 000 гипотез. Мы переведём график цены в «текст» и скормим его трансформеру, устроим эволюцию формул, проверим RSI, уровни Фибоначчи, Луну и ретроградный Меркурий, попадём в три статистические ловушки, которые рисуют сигнал из ничего, и выберемся из них. Внутри: почему модель, угадывающая 92 % случаев, теряет 80 % денег в год; почему лучшая из миллиона формул всегда выглядит гениальной; откуда у топ-копитрейдеров ×60 за год и чем они отличаются от монетки с плечом. А ещё — восемь признаков, которые честно знают о рынке больше самой цены, и чек-лист, как не обмануть себя на данных. Спойлер: Грааль не найден. Зато найдено кое-что поинтереснее — понимание, где его точно нет. Читать далее